garch模型数据量的要求

492202760

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收藏 2013-06-12

garch模型对数据量的要求是多少呀？老板的项目需要做garch，是关于经济周期的。能得到的数据量全国只有6个，难道真的要对地方的进行研究吗？而每个省份的顶多10个，大多的省份只有6个左右，有些还没有。。。这样的数据可以做garch吗？

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butter212139

2013-6-12 17:24:15

我们一般做时序的非线性模型时，数据量都不能太少，至少要好几十个，还不一定能符合GARCH模型的要求。像你说的只有几个数据建议就不要用GARCH了，小数据量的用用别的吧，例如GRAY MODEL。

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fangwz

2013-6-12 17:32:47

可以做，不过不准，一般样本在30以上

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h3327156

2013-6-13 06:33:40

楼上两位都说的非常好阿！

随手用Stata乱测一下…
过小的样本，真的是给它问题多多…

webuse urates
keep in 1/10

arch illinois,arch(1) garch(1)
set more off

arch illinois,arch(1) garch(1) iter(20)
set more off

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492202760

2013-6-13 09:31:50

多谢回答。那么就直接只做线性回归分析，会怎么样？数据量少（顶多10个，时间上还有间断），得出的结果会有意义吗？

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