利用garch模型分析银行间同业拆借利率的波动性，数据使用的是shibor隔夜利率、1周利率，检验显示存在波动集聚，但回归模型的arch项和garch项系数之和>1，与模型假定不符，这种情况下应该如何处理呢？若服从t分布，arch项系数居然达到5位数，求高人指点一下！