[求助]garch模型里有没有要garch项和arch项系数和小于1？

frilin1001

9408

收藏 2008-10-04

我估计garch模型里有没有要garch项和arch项系数和略大于1，是不是模型有问题呀？其他方面检验都合格。

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爱萌

2008-10-5 10:02:00

没有，这个要求

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tlyy1996

2008-10-8 08:52:00

系数和小于1是序列平稳的条件

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jiaqi-yoyo

2008-10-8 09:37:00

同楼上的の。。。

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frilin1001

2010-7-30 20:59:19

Engle,Bollerslev在用GARCH(１,１)模型对美元／瑞士法郎的汇率分析中发现模型的系数具有特征α＋β＝１，经过研究表明许多的金融市场都具有这一特征。为了刻画金融市场波动持续性的特征，他们提出了单整GARCH
模型（IGARCH模型）。

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七夕静

2010-11-21 16:57:37

同意楼上的，在金融市场一般都是接近于1，甚至大于1的

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