有关GARCH模型的一个问题 - 经管之家

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有关GARCH模型的一个问题

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收藏 2010-03-28

我用eviews估计股票指数收益率的GARCH(1,1)模型的参数如下：

均值方程：  r=c+u

条件方差方程：  e^2=c1+c2u(-1)^2+c3e(-1)^2
其中参数 c、c1、c2、c3都估计出来了，r为收益率序列，u为残差序列。
请问各位大哥怎么求出条件方差序列e呢？（因为有九百多个数据，所以不可能一个一个算啊）
  现在很纠结，希望各位大家指点指点）

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2010-4-1 11:18:26

同问？？？？？？？？？？？？？

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2010-6-14 18:56:37

我也要做这类模型，刚刚看了一个GARCH视频（论坛里有）貌似可以用eviews里Quick——equation estimation——Method -----ARCH里有一个GARCH选项，直接做就行。你可以试试。

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2010-6-14 18:58:34

请教
我现在遇到的问题是均值方程系数的T值和方程拟合优度很低，调整可决系数还是负的，这要怎么办？

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2010-7-3 10:55:59

我也遇到ARCH项系数为负但通过检验的情况，不知道怎么办啊？！！！

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2010-10-3 13:58:43

负就付吧，此时的R应该没有多大意义 5# water_seaman

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