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关于GARCH模型的问题,有什么不同?
楼主
zuohanchen
2326
1
收藏
2009-08-04
表1
GARCH
RH(-15)
表2
GARCH
RH(-1)
我的问题是:
这里RH是收益率,在用GARCH模型估计时,有的人在EVIEW中输入如表1中的数据,而高铁梅老师教材中的格式如表2 ,究竟哪个正确,请指教.
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沙发
yangjja
2009-8-5 03:53:56
这个首先要看你的RH这个序列的相关性,表一中的做法应该是做出correlogram图后发现只有第15阶石显著的,所以选择了RH(-15),而高的例子显示滞后一阶是相关的,也是出的correlogram图,所以用的RH(-1),这个不是绝对的,看你的数据了,如果correlogram图显示第一和第二个滞后是有相关性的,则需要用RH(-1)+RH(-2),而不同于你写的那两个.希望解答了你的问题了.
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