GARCH是用于分析 平稳时间序列的。
我想分别分析股指期货上涨和下跌各对应的 模型，能用GARCH去拟合吗？
就是对于多头算一个VaR  对空头算一个VaR。

如果GARCH模拟去拟合不行的话  那是不是该用极值理论呢。