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garch模型已经建立，在如何检验arch 效应

17922

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收藏 2014-07-15

问题1：已经建立了garch方程，并且相关的系数已经显著，请问如何检验是否arch效应是否还仍然存在？

请问是写这个语句predict e1,res
estat archlm lags(10)？

问题2：为什么invalid subcommand archlm？为什么archlm无效？

谢谢大家的帮助

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2014-7-15 10:52:00

grace_xiaozhi 发表于 2014-7-15 01:50
问题1：已经建立了garch方程，并且相关的系数已经显著，请问如何检验是否arch效应是否还仍然存在？

请问 ...

我之前用的是拉格朗日检验，如果LM检验不显著，则可以接受不存在ARCH效应的原假设！

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2014-7-15 11:27:59

请问楼上,用LM检测，是对均值方程中的残差进行检验吗？ y=u+残差1
var=var(t-1)+残差1的平方

此时的残差1已经是建立garch方程，若对残差1进行arch 检验，他必然存在arch效应。
所请请问此时在建立garch方程后，是如何检验方程是否仍有arch效应

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2015-12-3 08:26:24

estat ahchlm,lags(10)

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2016-6-9 01:18:58

......

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2017-7-12 11:49:19

grace_xiaozhi 发表于 2014-7-15 11:27
请问楼上,用LM检测，是对均值方程中的残差进行检验吗？ y=u+残差1
var=var(t-1)+残差1的平方

同问！！请大神解答

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