garch模型进行预测

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收藏 2005-12-08

用eviews的garch模型进行预测,具体参数怎样设置,偶的效果总是很差,help.

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2005-12-8 22:29:00

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2005-12-9 09:49:00

一般要预测波动性效果都不会很好，不能和收益的预测相比较。

你可以试试其他的garch族模型，感觉分整的FIGARCH或者FIEGARCH应该会有所改善。

如果是预测波动性较好一点的方法，应该是用高频数据做实际波动性（Realized Volatility）。

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2005-12-15 09:05:00

以下是引用zcl6062在2005-12-8 21:30:46的发言： 用eviews的garch模型进行预测,具体参数怎样设置,偶的效果总是很差,help.

同问用eviews的GARCH模型族（包括EGARCH,EGARCH-M）进行预测,具体参数怎样设置？

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