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关于GARCH模型
yucongy
3360 9
2011-07-20
悬赏 30 个论坛币 未解决
我想知道GARCH模型中估计出来的参数如何进行各参数的显著性检验~
参数的那个t统计量是如何构造的？
GJR-GARCH模型或GARCH模型系数的P值或统计量是怎么估计出来的？
有没有相关的文献或教科书介绍了这方面的问题？
拜托各位帮帮忙了！~
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lzhfgood
2011-7-20 20:20:55
简单线性回归模型中的这个问题你知道不？
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yucongy
2011-7-20 21:38:00
那是均值方程~ 我想问的是波动方程~
我看matlab程序中的参数显著性检验程序不是线性回归的那样！~
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liuxin9023
2011-7-20 22:43:12
是根据公式计算的 具体的公式不记得了 和信息量有关的
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liuxin9023
2011-7-20 22:43:30
推导过程比较复杂
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yucongy
2011-7-21 09:38:57
5# liuxin9023
推导过程麻烦也没关系，请问一下，你知道是在哪一本书上有介绍么？
多谢了啊
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