全部版块 我的主页
› 论坛 › 数据科学与人工智能 › 数据分析与数据科学 › MATLAB等数学软件专版
关于GARCH模型
yucongy
3222 9
2011-07-20
悬赏 30 个论坛币 未解决
我想知道GARCH模型中估计出来的参数如何进行各参数的显著性检验~
参数的那个t统计量是如何构造的？
GJR-GARCH模型或GARCH模型系数的P值或统计量是怎么估计出来的？
有没有相关的文献或教科书介绍了这方面的问题？
拜托各位帮帮忙了！~
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
lzhfgood
2011-7-20 20:20:55
简单线性回归模型中的这个问题你知道不？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

yucongy
2011-7-20 21:38:00
那是均值方程~ 我想问的是波动方程~
我看matlab程序中的参数显著性检验程序不是线性回归的那样！~
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

liuxin9023
2011-7-20 22:43:12
是根据公式计算的 具体的公式不记得了 和信息量有关的
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

liuxin9023
2011-7-20 22:43:30
推导过程比较复杂
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

yucongy
2011-7-21 09:38:57
5# liuxin9023
推导过程麻烦也没关系，请问一下，你知道是在哪一本书上有介绍么？
多谢了啊
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群