garch模型阶数怎么确定 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版

garch模型阶数怎么确定

11809

2

收藏 2016-04-18

garch模型阶数确定，什么情况用garch（1，1）

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2016-4-18 07:36:49

liilzhixiang 发表于 2016-4-18 06:36
garch模型阶数确定，什么情况用garch（1，1）

看你用什么软件先。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2016-4-18 12:42:32

garch(p.q),p指的是自相关阶数，sigma^2之后阶数，一般不要太多。q指的是均值方程中残差平方的之后阶数。可以把garch模型看做ARDL模型，既有被解释变量的滞后项也有解释变量的滞后项。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群