关于GARCH模型结果 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件

关于GARCH模型结果

2766

1

收藏 2015-05-18

请问GARCH分析结果中ARCH项显著，GARCH项不显著要怎么解释？
分析结果的a+b大于1的话这个模型的结果还有意义吗（结果的系数显著）？
我看有的论文中EARCH项的C(5)系数大于1的话,说明模型不稳定。那么就算其他系数显著的话这个模型也没有意义吗？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2015-5-18 10:02:06

如果你的模型存在较强的ARCH效应是，你可以用过添加GARCH项使模型变得精简，如果不显著令GARCH项为0即可

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群