关于GARCH模型结果 - 经管之家

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关于GARCH模型结果

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收藏 2015-05-18

请问GARCH分析结果中ARCH项显著，GARCH项不显著要怎么解释？
分析结果的a+b大于1的话这个模型的结果还有意义吗（结果的系数显著）？
我看有的论文中EARCH项的C(5)系数大于1的话,说明模型不稳定。那么就算其他系数显著的话这个模型也没有意义吗？

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2015-5-18 10:02:06

如果你的模型存在较强的ARCH效应是，你可以用过添加GARCH项使模型变得精简，如果不显著令GARCH项为0即可

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