大家好！最近在尝试的做一个结构方程模型。其中有一个因素是：市场利率。现在想先用SHIBOR利率进行具体的测度。
我的其他数据都是以【季度】频率进行采集的。但是看到SHIBOR有多个期限。原来用到的都是隔夜利率（O/N)，但是这里不太清楚是不是同一用【3个月的Shibor】利率更加合适？目前也想不太出具体的取舍理由。


还望大家赐教。谢谢！