TGARCH模型的ARCH项系数必须为正么？

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收藏 2014-03-01

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GARCH模型的ARCH项系数必须为正。那请问TGARCH模型的ARCH项系数也必须为正么？原因是什么？

http://www.stat.tugraz.at/AJS/ausg081/081Francq.pdf

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2014-3-1 21:36:23

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2014-3-2 15:38:26

Nicolle 发表于 2014-3-2 13:21
http://www.stat.tugraz.at/AJS/ausg081/081Francq.pdf

您好！请问如果为负数了该怎么修改呢？

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2018-1-21 13:08:31

高铁梅的书中只说了GARCH项系数要大于0

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