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2014-03-01
. dfgls dlnRDR

DF-GLS for dlnRDR                                        Number of obs =     2
Maxlag = 6 chosen by Schwert criterion

               DF-GLS tau      1% Critical       5% Critical      10% Critical
  [lags]     Test Statistic        Value             Value             Value
------------------------------------------------------------------------------
    6                 .           -3.770          -547.583          -430.609
    5                 .           -3.770          -297.349          -227.087
    4                 .           -3.770          -134.100           -94.835
    3                 .           -3.770           -39.386           -18.618
    2                 .           -3.770             5.243            16.799
    1                 .           -3.770            18.237            26.650

Opt Lag (Ng-Perron seq t) = 0 [use maxlag(0)]
Min SC   =         . at lag  . with RMSE         .
Min MAIC =         . at lag  . with RMSE         .

. dfgls dlnGDP

DF-GLS for dlnGDP                                        Number of obs =     2
Maxlag = 6 chosen by Schwert criterion

               DF-GLS tau      1% Critical       5% Critical      10% Critical
  [lags]     Test Statistic        Value             Value             Value
------------------------------------------------------------------------------
    6                 .           -3.770          -547.583          -430.609
    5                 .           -3.770          -297.349          -227.087
    4                 .           -3.770          -134.100           -94.835
    3                 .           -3.770           -39.386           -18.618
    2                 .           -3.770             5.243            16.799
    1                 .           -3.770            18.237            26.650

Opt Lag (Ng-Perron seq t) = 0 [use maxlag(0)]
Min SC   =         . at lag  . with RMSE         .
Min MAIC =         . at lag  . with RMSE         .
我担心是样本少,所以将最大滞后期设定为2期,输出的结果如下:
dfgls dlnRDR,maxlag(2)

DF-GLS for dlnRDR                                        Number of obs =     6

               DF-GLS tau      1% Critical       5% Critical      10% Critical
  [lags]     Test Statistic        Value             Value             Value
------------------------------------------------------------------------------
    2            -1.049           -3.770            -2.095            -0.884
    1            -0.966           -3.770            -2.386            -1.232

Opt Lag (Ng-Perron seq t) = 0 [use maxlag(0)]
Min SC   =  -1.41785 at lag  1 with RMSE  .3651118
Min MAIC = -.7595058 at lag  1 with RMSE  .3651118

(1)通过这个结果滞后期应该选择几期会平稳呢?
(2)根据Mis SC应该选择滞后一期平稳,但是ADF检测值在滞后2期的时候为-1.049,小于10%置信水平,是不是说明在滞后2期的时候数据平稳呢?
谢谢非常谢谢


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2014-3-1 22:13:25
样本才2个啊
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2014-3-1 22:15:56
蓝色 发表于 2014-3-1 22:13
样本才2个啊
不是啊,样本有10个
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2014-3-1 22:17:36
marineno1 发表于 2014-3-1 22:15
不是啊,样本有10个
我的原始数据明明是10个样本,为什么显示是2个样本呢?这是为什么呢?
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2014-3-1 22:21:38
marineno1 发表于 2014-3-1 22:17
我的原始数据明明是10个样本,为什么显示是2个样本呢?这是为什么呢?
你好,我发现了,跟最大滞后期有关,我依次做最大滞后期为2期、3期、4期,作出的结果都不同,不知道该如何取舍,请高手帮忙啊~
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2014-11-15 21:23:35
你这个不是ADF检验吧?
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