MLE中参数估计值的标准差

enchanterwei

6581

收藏 2014-03-03

用fmincon，极大拟然得到了参数的估计值，但是怎样求参数估计值得标准差呢？急求大神帮忙！

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TimeT

2014-3-6 21:29:38

你可以用BOOTSTRAP方法试试。我没有学过MATLAB，所以不知MATLAB是否有此功能。

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lianghaiwang

2014-3-8 17:15:04

求似然函数在该点处的海塞矩阵的逆阵，开方后就得到标准误了，在汉密尔顿的时间序列分析里面有专门一节提到。

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matlab-007

2014-12-4 11:21:19

FMINCON函数提供了海塞矩阵，可以直接用，这个也是一种方法

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magicsun

2014-12-8 20:24:36

估计参数值后，估计海塞矩阵，对角线元素的平方根即标准误

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HEIHEI2005

2017-8-18 18:25:24

stderror=diag(inv(hessian)).^(1/2);

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