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2014-03-05
数据结构如下:比如两只股票,代码分别为2和6(实际情况更多),分别是从2001-2006年的数据,现在我对数据按照A=a+bB进行回归,并分别将回归系数a和b保存到新变量中。假如代码为2的股票回归系数a和b分别为0.1和0.2,代码为6的股票分别为0.3和0.4;
stkcd             A                     B                 year
2        -0.01321        0.0649455        2001
2        -0.17586        0.1972809        2002
2        -0.15283        0.3979636        2003
2        0.103938        -0.215786        2004
2        0.077891        0.100931        2005
2        -0.05099        -0.0849801        2006
6        0.080194        6.26E+08        2001
6        0.035823        -1.42E+08        2002
6        -0.06987        -5.34E+08        2003
6        0.041957        -4.57E+08        2004
6        -0.01533        -8.77E+07        2005
6        0.011217        -4.21E+08        2006

现在的问题是,我怎么把这些回归系数取出,生成新变量a和b,即将上述变成如下形式:
stkcd             A                     B                 year    a     b
2        -0.01321        0.0649455        2001  0.1   0.2
2        -0.17586        0.1972809        2002  0.1   0.2
2        -0.15283        0.3979636        2003  0.1   0.2
2        0.103938        -0.215786        2004  0.1   0.2
2        0.077891        0.100931        2005  0.1   0.2
2        -0.05099        -0.0849801 2006 0.1   0.2
6        0.080194        6.26E+08        2001  0.3   0.4
6        0.035823        -1.42E+08        2002  0.3   0.4  
6        -0.06987        -5.34E+08        2003  0.3   0.4
6        0.041957        -4.57E+08        2004  0.3   0.4
6        -0.01533        -8.77E+07        2005  0.3   0.4
6        0.011217        -4.21E+08        2006  0.3   0.4

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2014-3-5 12:00:33
install bcoeff, then do

bcoeff A B, by(stkcd) g(a) cons(b)
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2014-3-5 15:15:33
jjjj6666 发表于 2014-3-5 12:00
install bcoeff, then do

bcoeff A B, by(stkcd) g(a) cons(b)
成功了,谢谢!
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2014-3-10 17:04:27
请问楼主是怎么对多个股票进行回归的?代码要怎么写?
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2014-5-25 08:45:25
dayayayl 发表于 2014-3-10 17:04
请问楼主是怎么对多个股票进行回归的?代码要怎么写?
by stkcd: reg A B
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2014-5-25 08:46:32
请问多个自变量, 产生多个coefficient的话怎么做呢?
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