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2014-03-05
悬赏 100 个论坛币 未解决
     我有一个农产品期货的十年左右的日收盘价格时间序列数据,因为农产品价格都有周期性,所以我想要找出其中的一些周期性规律。比如,每一年的某一段时间,可能是几天,也可能是几个月,它都是下跌的或者都是上涨的,我就是想找到这样的一些周期性规律。当然,也不是要求每一年都有这个规律,只要这种情况发生的概率足够大,比如10年中有8年都有这个规律,也可以。可能这样的周期性也可能不止一个,因为看着图形不好确定,所以想请编程高手帮我解决一下,提供相关思路和方法也可以,很感谢。先悬赏100论坛币,后面可以再追加悬赏100-500个。
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2014-3-5 20:51:47
you can decompose the time series into trend, seasonal component, and errors using Matlab Econometrics toolbox:

http://www.mathworks.com/help/econ/seasonal-adjustment-1.html
http://www.mathworks.com/help/econ/detrending.html

also, you can google "X-12-ARIMA" or "Tramo-Seats"
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