Stochastic Differential Equation中怎样求解估计参数的标准差？ - 经管之家

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Stochastic Differential Equation中怎样求解估计参数的标准差？

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收藏 2014-03-05

正在做Stochastic Differential Equation的参数估计，用Maximum Likelihood做出了四个参数的estimated value，求解怎样做这些estimater parameter 的standard error， parameter的standard error以前从来没做过，只做过AR(1)中的参数的standard error，但是无法套用，因为是Nonlinear的stochastic process。求解大神指点迷津，或者帮助小弟理解什么是estimated parameter的 standard
error。感激不尽！

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2014-3-5 22:28:40

把模型贴出来具体模型不一样

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2014-3-5 22:34:09

地下爆菊发表于 2014-3-5 22:28
把模型贴出来具体模型不一样

drt = (a1rt + a2) dt + bsqrt(rt）dWt 这个是 CIR模型还有 O-U drt = (a1rt + a2) dt + bdWt

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2014-3-5 22:38:36

地下爆菊发表于 2014-3-5 22:28
把模型贴出来具体模型不一样

O-U 和CIR是我们用的基本模型，transfer以后的模型是4个变量，这两个模型是期中一个变量等于特殊值时候的模型，所以是三个变量a1,a2 b

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2014-3-5 22:40:32

http://www.sitmo.com/article/cal ... in-uhlenbeck-model/

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2014-3-5 22:41:20

很清楚了慢慢看吧

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