对于面板数据多变量协整，xtwest命令的疑惑

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收藏 2014-03-10

悬赏 30 个论坛币未解决

1.在进行面板数据多变量协整时，命令为xtwest lnY X1 X2 X3 X4 X5 X6,lags(1)    但是结果却出现了：       With 1 lag(s), 0 lead(s) at least 23 observations are required.
      Following series do not contain sufficient observations.
   我的面板数据是30个省11年的数据，有6个解释变量。
      是不是我的lags(1)取的不对？lags（）中间的数字又应该如何选取，请详细些解答，多谢！
      P.S.已做过平稳性检验，是都是一阶单整的，符合协整的条件吧？
2.像这样30个省11年的数据。属于大N小T型的面板，是否可以不做平稳性的检验？因为我看到一些文献上是这样写的.....请各位不吝赐教，多谢！！

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I10714024

2014-3-11 09:49:09

自己有了些心得，应该是观察值不够，时间序列不够长的问题...也不知道对不对

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Jeanchy

2014-10-13 21:21:34

不知道楼主解决了没，按理来说是时间学列观测值不够，我也出现这种情况
Results for H0: no cointegration
With 29 series and 6 covariates

Statistic Value    Z-value P-value

Gt          .       . .
Ga       0.100    9.010 1.000
Pt          .       . .
Pa    -0.013    6.147 1.000

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半个坏人

2016-4-8 22:57:34

请问楼主问题解决没。我多变量也出现这种问题，两变量到是没问题。

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fred_7412

2018-7-4 11:07:15

Results for H0: no cointegration
With 373 series and 2 covariates

-----------------------------------------------+
Statistic | Value |  Z-value  |  P-value  |
-----------+-----------+-----------+-----------|
   Gt | -6.878  | -101.295  | 0.000 |
   Ga | 13.960  | 69.874  | 1.000 |
   Pt |       .  |       .  |    . |
   Pa | 4.199  | 26.391  | 1.000 |
-----------------------------------------------+

.我也出现这种情况，请问楼主解决了吗

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啦啦哩

2021-4-1 09:44:38

同这个问题= =！然后取了lags(0)做出了结果，但不知道是否合理。。

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