panel data random

bastardize

1184

收藏 2014-03-10

我的模型以LM TEST HAUSEMAN TEST 显示为随机效果比较好

然而DW值过低(1.15多)

但随机效果无法使用AR(1)

请问各位还有什嬷方法可以调整的?

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adam1989

2014-3-11 21:28:18

面板数据  如果N大 T小不用注意 D-W值

只要T大 N小时  才看那个

如果非要处理的话应该是在Coef Covariance method里面选White Weight
我们知道序列相关-异方差  稳健都跟这个叫White的哥们有关
所以我是推测  应该是这个你选上试试
PS：Eviews是吧？

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adam1989

2014-3-11 21:38:58

哦那个 white period是处理时点效应异方差的
处理序列相关性（同期相关）应该是White cross-section

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bastardize

2014-3-13 15:25:59

意思是说
虽然DW值未达到2
但经过White cross-section处理后
结果是可信的?

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adam1989

2014-3-13 19:54:31

bastardize 发表于 2014-3-13 15:25
意思是说
虽然DW值未达到2
但经过White cross-section处理后

看数据类型了 N大T小就直接不管了
T够大 D-W值初始又过小我认为经过那个White处理因为那个本来就是处理序列相关的，而且应该是同时还能处理异方差，既然就是专门处理这个的那处理后的结果应该就是可信的

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