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2008-03-09
有哪位大侠知道如何将各月的股指期货价格连续成像上证指数一样的连续数据呢(因为股指期货都有到期日的,所以会缺少一部分数据,希望用沪深300指数期货来说明,,谢谢)?????并且有那位大侠有恒生指数1982-1988年的数据,,。。能解答的我会送金币啊
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2008-3-10 09:58:00

期货价格的连续方法主要以下几种,根据不同的目的和要求进行不同的计算:

    1、主力合约连续价,即通常所说的连续价,只保留交易量最大的一个合约的交易价格,一般主力合约每个月要更换一次。

    2、近交割期连续价,只保留距交割期最低的一个合约的交易价格。

    3、量指,以交易量为权重,计算所有合约的加权平均价。

    4、仓指,以仓储量为权重,计算所有全区的加权平均价。

    计算连续价是一个复杂烦琐的工作,单纯依靠手工计算工作量巨大,我们去年底做了一个这样的课题,用EXCEL编制一个程序,可以自动计算量指和仓指。

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2008-5-19 16:27:00
以下是引用xydt0370在2008-3-10 9:58:00的发言:

期货价格的连续方法主要以下几种,根据不同的目的和要求进行不同的计算:

    1、主力合约连续价,即通常所说的连续价,只保留交易量最大的一个合约的交易价格,一般主力合约每个月要更换一次。

    2、近交割期连续价,只保留距交割期最低的一个合约的交易价格。

    3、量指,以交易量为权重,计算所有合约的加权平均价。

    4、仓指,以仓储量为权重,计算所有全区的加权平均价。

    计算连续价是一个复杂烦琐的工作,单纯依靠手工计算工作量巨大,我们去年底做了一个这样的课题,用EXCEL编制一个程序,可以自动计算量指和仓指。

受教,谢谢

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2008-5-19 23:06:00
数据我有 可以联系QQ 38543441 或者邮件yichun.331@163.com
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2011-9-10 23:24:41
受教,谢谢

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2011-9-11 11:06:27
近交割期连续价
大部分都是采用的这种做法
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