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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2014-03-13
最近在看期权,期货以及其衍生品这本书第11章Binomial Trees的时候,看到这么一个问题,一直想不明白。

比如我有一个投资组合:一股股票价值22元,一个我卖掉的期权(put或者call)并收取权利金1元。

根据英文原版第238页的内容,请问为什么我这个投资组合的净值是22-1=21元,而不是22+1=22元呢?

请赐教。
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2014-3-13 09:50:45
我这么理解对不对?
你选择卖出期权 就是你是期权的买方 你付出的那一元权利金 已经交给期权的卖方 这一元钱已经不算在你钱包里了 当然要抛去
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2014-3-13 09:53:57
梦幻幻冰 发表于 2014-3-13 09:50
我这么理解对不对?
你选择卖出期权 就是你是期权的买方 你付出的那一元权利金 已经交给期权的卖方 这一元 ...
还有一点 无论你这个卖出期权在期权到期日行不行权 这一元钱都不属于你了
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2014-3-13 09:58:36
梦幻幻冰 发表于 2014-3-13 09:53
还有一点 无论你这个卖出期权在期权到期日行不行权 这一元钱都不属于你了
茅塞顿开! 谢谢姐姐啊! 这么说简直太明白了,呵呵
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2014-3-13 10:11:28
lujiayi 发表于 2014-3-13 09:58
茅塞顿开! 谢谢姐姐啊! 这么说简直太明白了,呵呵
我是男的  
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2014-3-13 10:16:44
梦幻幻冰 发表于 2014-3-13 10:11
我是男的
哈哈 不好意思 光看头像了
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