直接把这些数据合并为五分钟数据然后再求收益即可

这个很简单,设数据集名为base,价格、日期、tp变量 分别命名为 price date tp

第一步先求五分钟内的平均价,如果交易笔数有权重,还可以假如weight子句, 比如一笔交易了 w 手

proc summary data=base nway missing;

 class date tp;

var price /weight=w;

output out = base2(drop =_:) mean=;

run;

proc sort data=base2; by date tp;run;

data base3;

 set base2;

 by date;

 retain price;

 ROC=dif(price)/lag(price);

 if first.date then ROC=.;

 run;

 另外说明一下,lag表示上一笔记录的值,dif表示当前值与上一笔观测值的差.

dif(x)=x-lag(x);

dif 和 lag的值依赖于观测进入PDV的顺序,所以一定要在前面排序

[此贴子已经被作者于2008-3-13 12:44:52编辑过]

股票用统计学研究是非常危险的。

那是政治、军事下的复属物。

你猜不透的是老美什么时候对那个国家发动战争，你也猜不透老美为了玩耨世界那天宣布美元大幅贬值，你更猜不透老美什么时候什么方式操纵股市。

如果有一天，老美突然攻打伊朗、朝鲜，或货币政策突然改变，你的股票会怎样？-虽然SAS会帮助你说稳赚不赔

所以为了不致于彻底完蛋，你不能只靠统计学研究股票，那是骗小孩的玩意。多多关心世界大局变化吧

[此贴子已经被作者于2008-3-13 13:07:32编辑过]