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2014-03-20
我要对两组panel data做回归  回归程序是是这样的:statsby "xtreg inv mb roa y1-y10 ind1-ind30,fe robust" _b _se,   固定效应模型
  用inv(投资) 对 mb(投资机会)  roa 做回归
我想比较两组回归mb前面的系数是否有显著差异  该怎么做  我不想用加dummy,interaction项的方法   谢了  ~~

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2014-3-20 12:20:10
seems you have to use dummy variables and interaction terms with xtreg?
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2014-3-20 15:31:57
jjjj6666 发表于 2014-3-20 12:20
seems you have to use dummy variables and interaction terms with xtreg?
xreg 和普通的reg有什么不同呢?
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2014-3-20 20:22:18
With OLS reg, you can predict the score, so in that case, you can run reg separately and then compare the coefficients using suest.

The xtreg doesn't have that option, so the best way is to using dummy and interaction.
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2015-6-26 07:55:39
。。。。路过看看
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2017-2-27 21:13:45
求问楼主问题解决了吗?到底可以做吗?
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