面板数据用混合回归模型得出了结果，还可以用固定效应模型再做一次，当作稳健性检验吗

fromnotosome

69607

收藏 2014-03-22

面板数据用混合回归模型得出了结果，还可以用固定效应模型再做一次，当作稳健性检验吗？

也就是说，面板数据分别用混合回归模型和固定效应模型做，然后比较这两种模型的结果，当作稳健性检验，结果一致的就为通过了稳健性检验，这样思路有问题吗？

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无情兽

2014-3-22 10:36:58

检验应该是用于确定用混合模型还是固定效应模型吧

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fromnotosome

2014-3-22 10:45:01

无情兽发表于 2014-3-22 10:36
检验应该是用于确定用混合模型还是固定效应模型吧

谢谢您的回复！那依据什么指标确定模型呢？两个模型6个变量的显著性80%是吻合的，20%是有差异的，不知
道该选择哪一个模型为准，或者，可不可以就下结论说，两个模型得出结果一致的那些变量通过了稳健性检验，结果不一致的那些变量就没通过？

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lopez93

2014-3-22 10:49:35

如果你是用stata做的，那么在xtreg, fe的结果下方会有一个F test that al u_i=0，如果原假设被拒绝，那么混合回归模型就不能用，意即个体效应不可忽略，使用混合回归模型的估计结果有偏不一致。

就我的经验而言，面板数据（尤其是宏观面板）在大部分情形下都是不能使用混合回归模型的。

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fromnotosome

2014-3-22 10:54:24

lopez93 发表于 2014-3-22 10:49
如果你是用stata做的，那么在xtreg, fe的结果下方会有一个F test that al u_i=0，如果原假设被拒绝，那么混 ...

谢谢答复，是不是一般都在固定效应模型和随即效应模型中选择？

另外，我用的是eviews, 你说的F test that al u_i = 0, 这是在混合回归模型中显示的，还是固定效应模型中显示的？谢谢！

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fromnotosome

2014-3-22 11:00:14

lopez93 发表于 2014-3-22 10:49
如果你是用stata做的，那么在xtreg, fe的结果下方会有一个F test that al u_i=0，如果原假设被拒绝，那么混 ...

不好意思，还有一个问题，如果用Hausmann检验，在固定效应模型和随即效应模型中确定了一个后，那么之后用这个模型来进行估计，结果是不是就是有效的？我的意思是说，是不是只要通过了Hausmann检验、确定了模型之后，就不用再用单位根、协整检验等来检验该回归是否为伪回归了？

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fromnotosome

2014-3-22 11:09:47

lopez93 发表于 2014-3-22 10:49
如果你是用stata做的，那么在xtreg, fe的结果下方会有一个F test that al u_i=0，如果原假设被拒绝，那么混 ...

不好意思，还有个问题哈，在网上搜到这样一段话：

“稳健性检验（Robustness Test)

稳健性检验检验的是实证结果是否随着参数设定的改变而发生变化，如果改变参数设定以后，结果发现符号和显著性发生了改变，说明不是robust的，需要寻找问题的所在。
一般根据自己文章的具体情况选择稳健性检验：
1. 从数据出发，根据不同的标准调整分类，检验结果是否依然显著；
2. 从变量出发，从其他的变量替换，如：公司size可以用total assets衡量，也可以用total sales衡量；
3. 从计量方法出发，可以用OLS, FIX EFFECT, GMM等来回归，看结果是否依然robust ”

这里的第3条，说用OLS， FIX EFFECT分别来回归，来看结果是否依然robust，
而我的问题中，我觉得pooled model的本质就是OLS, 不知道使用pooled model和fixed effects找寻robust的结论，算不算从计量方法上的稳健性检验？

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lopez93

2014-3-22 19:03:17

宏观面板的回归一般都在FE和RE之间选择，Pooled OLS很少适用。

xtreg, fe的回归结果下方会提供FE vs pooled OLS的F检验结果

xtreg, re后输入xttest1（这个是外部命令，需要通过findit xttest1来安装）可以做RE vs pooled OLS的LM检验结果

然后，可以使用Hausman检验判断究竟是FE还是RE

有些说法认为可以对比FE、RE和pooled OLS的结果来做稳健型检验，其实是对计量认识不清晰的，这三种估计方法中，只有FE在任何情况下都提供一致估计量；RE和pooled OLS是否无偏一致是有条件的，如果RE和pooled OLS的确无偏一致，那么就可以作为稳健性检验。否则，本身就是错误的估计结果，谈何稳健型检验？