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2014-03-22
如题~算股指期货定价公式的时候,比如合约交易日期是下个月的第三个星期五,就是这个到期时间在SAS中应该怎么实现?


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2014-3-22 14:03:21
你是要算期货的定价,还是想在SAS中设定日期?期货的定价我也忘了,但是书上或者网上肯定有,你把公式找到,sas很好写的
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2014-3-22 14:23:26
intheangel 发表于 2014-3-22 14:03
你是要算期货的定价,还是想在SAS中设定日期?期货的定价我也忘了,但是书上或者网上肯定有,你把公式找到, ...
期货的定价公式是Ft=St*exp((T-t)*(r-δ)....然后我现在有一系列的数据
比如
2010-4-16
2010-4-19
2010-4-20
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2010-12-31
然后他们的合约到期日都是下个月的第三个周五,比如2010-4-16就是2010-5-21....
我想问的是它们的这个时间差SAS中要怎么实现?
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2014-3-22 14:44:34
蓝蔷_小k 发表于 2014-3-22 14:23
期货的定价公式是Ft=St*exp((T-t)*(r-δ)....然后我现在有一系列的数据
比如
2010-4-16
datdif(sdate,edate,basis)/*返回两个日期之间的天数*/   basis:'act/act'/*按每个月实际天数计算*/  ‘30/360’/*按每个月30天计算*/
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2014-3-22 14:54:21
intheangel 发表于 2014-3-22 14:44
datdif(sdate,edate,basis)/*返回两个日期之间的天数*/   basis:'act/act'/*按每个月实际天数计算*/   ...
能不能有命令实现edate为下个月的第三个星期五?
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2014-3-22 15:23:28
蓝蔷_小k 发表于 2014-3-22 14:54
能不能有命令实现edate为下个月的第三个星期五?
用basic语言肯定可以写出来,你把下个月的第一天是星期几提出来,然后再加就好,不过有没有函数我就不知道了
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