回归中虚拟变量过多如何处理？

xgdl2010

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收藏 2014-03-23

悬赏 2 个论坛币未解决

本人正在做关于企业的实证论文，其中城市虚拟变量120个，行业虚拟变量31个，如果把他们都包含在回归中，一方面原来很显著的某些重要解释变量变得不显著，另一方面通过求VIF发现，很多虚拟变量的VIF大于10，说明这些虚拟变量会导致多重共线性，那这种情况如何处理，不控制的话好像不够严谨，全控制又会导致上述问题，那么该如何处理呢？我的一个想法是重新分组，比如把120个城市虚拟变量分成30个省虚拟变量，这样会大大减少虚拟变量的个数，缓解上述问题，不知道这种方法可以吗？谢谢！