TimeT 发表于 2014-3-29 18:54
我觉得你说的情况是WINBUGS不常见的（可能是我始终用较简单的模型，不用复杂的模型的缘故，见的不多），可 ...

Chemist_MZ 发表于 2014-3-29 19:48
他的意思可能是Vt的条件分布取决于Vt-1,因此第一个观测点的先验分布比较难找，因此用0.5代替，其实和随便 ...

cyl.88 发表于 2014-3-30 23:17
不好意思～我用的是openbugs,我没说清楚～
你谦虚了，但我这个模型（svj）也是根据国外一篇文献编的，也 ...

TimeT 发表于 2014-3-30 23:23
你这附件还设了1个币？

TimeT 发表于 2014-3-30 23:23
你这附件还设了1个币？

Chemist_MZ 发表于 2014-3-23 22:22
你可以使用你用于估计的data的return的样本标准差来当作初值的proxy，也可以大致设在0.5，因为volatiltiy ...

xuenesta 发表于 2014-6-10 13:14
请问这样做的理论依据是什么？

Chemist_MZ 发表于 2014-6-10 19:12
只是经验，一般都这么做，要说非有什么依据的话，肯定是选离真实点越近的点越好，能保证收敛，而且收敛速 ...

cyl.88 发表于 2014-3-30 23:00
和你们讨论后我现在比较明白了，谢谢～
我现在准备两种都试试，先按你说的把初始波动率设为前一百个数据 ...

Chemist_MZ 发表于 2014-3-23 22:22
你可以使用你用于估计的data的return的样本标准差来当作初值的proxy，也可以大致设在0.5，因为volatiltiy ...

Chemist_MZ 发表于 2014-3-23 22:22
你可以使用你用于估计的data的return的样本标准差来当作初值的proxy，也可以大致设在0.5，因为volatiltiy ...

15201327331 发表于 2015-8-6 05:31
请问用heston做参数估计的时候，数据是从哪里找到的呀，比如说EUR/USD 的market data