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2014-03-24
悬赏 50 个论坛币 已解决
Volatility Feedback and Risk Premium in GARCH Models with Generalized Hyperbolic Distributions

网址是:http://www.degruyter.com/view/j/snde.2011.15.3/snde.2011.15.3.1820/snde.2011.15.3.1820.xml?format=INT

是想要这个网址上的论文,SSRN上的论文就不用了。。

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牛尾巴 查看完整内容

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2014-3-24 20:39:27
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2014-3-24 20:51:52
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2014-3-24 21:17:28
牛尾巴 发表于 2014-3-24 20:39
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谢谢哈!。每次都是你给我的。。哈哈
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2014-3-24 21:19:42
newhotter 发表于 2014-3-24 21:17
谢谢哈!。每次都是你给我的。。哈哈
不用谢。
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