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单位根检验问题
为爱痴狂126
1228 6
2014-03-26
悬赏 10 个论坛币 未解决
请问原始时间序列数据做单位根检验是平稳的，但是一阶差分是不平稳的，二阶差分是平稳的，这是什么节奏？？？
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tonysun_cn
2014-3-26 11:04:15
这也有可能啊，没啥不正常
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wdz2012
2014-3-26 12:03:00
不知道你想检验什么，几阶平稳都无所谓，关键是要同阶单整
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torresw
2014-3-26 13:28:18
如果原始数据在level水平平稳了，那就没有必要再检验一阶差分和二阶差分了，这两个必然会平稳的。做单位根检验前建议先看一下折线图是否包含截距项和趋势相，这两个选择对单位根检验影响很大。如果两个时间序列是同阶单整，那就可以做协整检验及确定误差修正模型，需要的话还可以做格兰杰因果测试。

希望能帮到你！
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为爱痴狂126
2014-3-27 07:51:32
torresw 发表于 2014-3-26 13:28
如果原始数据在level水平平稳了，那就没有必要再检验一阶差分和二阶差分了，这两个必然会平稳的。做单位根检 ...
谢谢解答
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为爱痴狂126
2014-3-27 07:53:03
torresw 发表于 2014-3-26 13:28
如果原始数据在level水平平稳了，那就没有必要再检验一阶差分和二阶差分了，这两个必然会平稳的。做单位根检 ...
取对数会不会好些呢 ？？？
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