顶。。。。。。

没人吗。。。？

......

how about this:
Uncovered interest parity -> change of fx rate = i* - i
Purchase power parity -> change of fx rate = change of price* - change of price
Fisher effect -> i* - change of price* = real i*
                      i - change of price = real i

合并以上3式得到 real i* = real i, (* 代表 home country, i 代表名义利率)

最近复习国际金融，刚好看到这个问题，感觉可以解答一二
国际费雪效应，其实就是两个不同国家的费雪效应公式相除，其中1+实际利率这一部分可以消去是因为：从理论上来说，国际金融体系中所有国家GDP增长是一样的，所以实际利率也是一样的，说白了就是个条件，假设实际利率相同，这也是国际费雪效应的disadvantage如果用购买力平价解释的话也可以，拿巨无霸举例，中国巨无霸20元，美国巨无霸5元，汇率4元/美刀，假设中国利率20%，那么一年后，不考虑通货，中国巨无霸卖24元，汇率不变，美国巨无霸卖6元，从而得到美国利率也是20%