EXCEL，VBA等脚本编程比较好吧

时间变量除了t以外，应该有一个能识别到周的吧？如果有这个变量，就很容易处理。举例来说，变量year表示年，变量week表示周，变量rtn_w表示周收益率。敲下述命令即可：
bysort week: tab year, su(rtn_w)
含义是按周分组，列出每年的周收益率（rtn_w）的摘要（summarize）结果。而摘要自然包含了均值、方差、最大值、最小值。
另外，如果需要，可以生产一个变量叫做周收益率均值（artn_w）
bysort week: egen artn_w=mean(rtn_w)
然后
tab year, su(artn_w)
即可。
具体可通过help bysort查阅。

谢谢，但是公司之间如何识别？

你要的是每家公司的周收益率的均值和方差，通过bysort命令生成一个新的变量就行。设cpycd表示上市公司代码，year表示年，return是新生成的变量名，rtn_w是周收益率，下述命令：
bysort year cpycd: egen return=mean(rtn_w)
含义是 按照公司代码和年分组，对每组的周收益率求均值，作为新的变量return。
最近恰好用到这些，看到你的问题觉得眼熟，希望对你有所帮助。
祝一切顺利！

谢谢