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6859 9
2014-03-31
打算估计svj的参数,但迭代了20万次后还是无法收敛,无法使用dic,是不是程序哪儿错了,或者有什么别的办法看dic?大家帮忙看一下啊,谢谢!
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2014-4-13 21:32:36
我让机器跑了一下,看来20万次不够,我用3条CHAIN,每条CHAIN不同的初值,75万次(每条CHAIN25万次)算出个基本收敛的结果。由于CHAIN数大于1,可以用BGR RATIO来看是否收敛(BGR接近于1表示收敛),算到75万次,基本收敛,结果如下(其实,除了muy以外的参数早就收敛,10万次足矣,但是就是这个muy收敛非常慢,你看了结果会发现其他参数跟你那个结果差不多,唯有muy差别很大,75万次算出来那个MEAN是负数):
        mean        sd        MC_error        val2.5pc        median        val97.5pc
k        0.3789        0.05451        6.878E-4        0.2785        0.3766        0.4934       
kt        1.472E-4        2.09E-5        2.561E-7        1.09E-4        1.462E-4        1.908E-4
lambda        0.003693        0.002599        3.025E-6        4.482E-4        0.003109        0.01025
mu        9.924E-5        4.769E-4        4.301E-6        -8.072E-4        8.497E-5        0.001072
muy        -2.423        9.849        0.2522        -21.2        -2.358        17.65
rho        -0.9659        0.007285        5.123E-5        -0.9782        -0.9666        -0.9498
sigv2        0.001012        9.768E-5        6.388E-7        8.387E-4        0.001006        0.001221
sigy2        5.047        2.857        0.03457        1.968        4.325        12.46
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TimeT 发表于 2014-4-13 21:32
我让机器跑了一下,看来20万次不够,我用3条CHAIN,每条CHAIN不同的初值,75万次(每条CHAIN25万次)算出个 ...
请问是在哪里看BGR RATIO 啊?我看了一些参考文献,里面有些是使用Geweke 判断收敛的,但是我在winbugs里没有看到有做Geweke 收敛检验的。难道说是要把数据导出在别的软件里面算出Geweke 值来吗?
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请问你是通过什么来判断参数有没有达到收敛呢?就是通过看traceplot吗?有没有具体计算得出某种收敛检验的值呢?
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2014-4-18 23:10:37
游客 218.249.50.x 发表于 2014-4-18 20:02
请问你是通过什么来判断参数有没有达到收敛呢?就是通过看traceplot吗?有没有具体计算得出某种收敛检验的值 ...
我用的是OPENBUGS,专门有个BUTTON是BGR diag (在菜单INFERENCE下的SAMPLE的对话框), 可以看BGR  (Brooks-Gelman-Rubin) ratio。WINBUGS也有,我看到WINBUGS的MANUAL就有介绍。
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2014-5-16 15:08:03
楼主试一试Stan吧,Gibbs sampling有天生的缺陷,在对付一些多层次的参数相关的模型拟合问题上它表现的非常差。
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