请问如何写隐式差分的matlab程序

sue5386258

2861

收藏 2014-04-02

r=0.05; T=10;

想从后往前推，求出初始时刻的值
怎么写要matlab的程序来进行计算啊，我写了好久都计算有错误啊，求教

附件列表

捕获6.JPG

原图尺寸 7.82 KB

捕获4.JPG

原图尺寸 8 KB

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

xuruilong100

2014-4-2 13:04:33

https://bbs.pinggu.org/thread-2803926-2-1.html

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

Chemist_MZ

2014-4-2 23:40:00

你这个是显式的公式。

你可以参考楼上的code，

也可以看这本书：Numerical Methods in Finance A MATLAB-Based Introduction（链接）第八章或是第九章（Option Pricing by Finite Difference Methods），不同版本的章节不一样，看（implicit approach）里面有现成的代码你可以参考下。隐式的要点在于每次递归的时候都要解N个联立的方程组，要用到三对角矩阵。

https://bbs.pinggu.org/thread-899910-1-1.html

best,

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群