请问如何写隐式差分的matlab程序

sue5386258

2667

收藏 2014-04-02

r=0.05; T=10;

想从后往前推，求出初始时刻的值
怎么写要matlab的程序来进行计算啊，我写了好久都计算有错误啊，求教

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xuruilong100

2014-4-2 13:04:33

https://bbs.pinggu.org/thread-2803926-2-1.html

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Chemist_MZ

2014-4-2 23:40:00

你这个是显式的公式。

你可以参考楼上的code，

也可以看这本书：Numerical Methods in Finance A MATLAB-Based Introduction（链接）第八章或是第九章（Option Pricing by Finite Difference Methods），不同版本的章节不一样，看（implicit approach）里面有现成的代码你可以参考下。隐式的要点在于每次递归的时候都要解N个联立的方程组，要用到三对角矩阵。

https://bbs.pinggu.org/thread-899910-1-1.html

best,

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