面板数据不平稳的问题

4897

收藏 2014-04-02

悬赏 25 个论坛币已解决

T=10 group=10 有9个变量，其中一个一阶单整，其它都是0阶单整，可以忽略这个一阶单整直接做回归吗？或者需要单独对这个一阶单整的变量取差分，再一起回归？

如果要直接回归，那个非平稳的变量要差分变平稳，再和其他变量一起回归。一个前提是差分之后最后要有好的经济解释，比如GDP的差分可以作为增长率。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2014-4-2 13:26:24

如果要直接回归，那个非平稳的变量要差分变平稳，再和其他变量一起回归。
一个前提是差分之后最后要有好的经济解释，比如GDP的差分可以作为增长率。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-4-3 07:51:10

ywh19860616 发表于 2014-4-2 20:20
如果要直接回归，那个非平稳的变量要差分变平稳，再和其他变量一起回归。
一个前提是差分之后最后要有好的 ...

我的这个变量是ZF支出占GDP的比重，并已取对数。再差分我觉得不太好解释怎么办？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-4-3 09:23:33

这个不是很大的问题，对数差分就是增长率。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享