bjork的 arbitrage theory in continuous time 和morton，duffie的书，在欧美被广泛用于金融Phd 的核心教材

一般作为continuous time finance的经典教科书。但是，Bjork 的书比Morton和Duffie 晚，所以比较新。我个人学习后的感觉是比较好

这次上传的是 第二版扫描的，2004年剑桥出版社，480页，字迹清晰

还有上传的是一个是勘误，大约30页

最后将要上传的是Bjork上arbitrage theory in continuous time的讲义，大约300页，目前尚未找到

由于文件大，呆会儿版主会帮我传过来

××××××××××××××说明××××××××××××

感谢花了65欧元的那个兄弟的评论，我上课的时候没有舍得花钱买书呢，呵呵

当时Bjork提供了讲义，300 pages。不过远远没有课本详细。

最难得的是，作者是数学phd，在随机上有很深的造诣，

但是他在这本书里没有拘泥于数学证明，而是相对严格的形式讲述了连续时间金融

所以讲的比较流畅易懂。 这种方式无论对 有没有严格随机分析的读者都是有好处的。好处如下：

 1，对没有随机分析的人来说，容易读懂idea，2，对于有随机分析基础的读者，可以集中金融方面，迅速读完全书，而不用花时间纠缠于数学的一堆小细节。比如cadlag filtration 就够麻烦了，，，

[此贴子已经被作者于2008-4-16 18:28:40编辑过]