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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
18601 3
2014-04-04
在stata随机效应模型中,用xttest1命令检测是否有异方差,得出以下结果。求高人指点,结果怎么解释?1、是否有异方差?2、是否存在自相关?  3.ALM(Var(u)=0)  =18.30是什么意思?                        谢谢!!!!!
Tests for the error component model:
        scale[province,t] = Xb + u[province] + v[province,t]
           v[province,t] = lambda v[province,(t-1)] + e[province,t]
        Estimated results:
                         |       Var     sd = sqrt(Var)
                ---------+-----------------------------
                   scale |   28936.41       170.1071
                       e |   5931.469      77.016033
                       u |   2290.756      47.861847
        Tests:
           Random Effects, Two Sided:
           ALM(Var(u)=0)         =   18.30        Pr>chi2(1) =  0.0000
           Random Effects, One Sided:
           ALM(Var(u)=0)         =    4.28        Pr>N(0,1)  =  0.0000
           Serial Correlation:
           ALM(lambda=0)         =    1.06       Pr>chi2(1) =  0.3021
           Joint Test:
           LM(Var(u)=0,lambda=0) =   23.02    Pr>chi2(2) =  0.0000

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2014-8-16 23:47:58
请问LZ知道答案了吗?可否告知?谢谢
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2014-8-17 08:23:01
蓉儿脆 发表于 2014-8-16 23:47
请问LZ知道答案了吗?可否告知?谢谢
对于xttest1
1)        LM        test for random effects, assuming no serial correlation
                2) Adjusted LM test for random effects, which works even under serial correlation
                3) One-sided version of the LM test for random effects
                4) One-sided version of the adjusted LM test for random effects
                5) LM joint test for random effects and serial correlation
                6) LM test for first-order serial correlation, assuming no random effects
                7) Adjusted test for first-order serial correlation, which works even under random        effects

你需要的应该是xttest3
Modified        Wald        statistic        for        groupwise        heteroskedasticity        in        fixed        effect        model


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2020-4-17 17:26:38
楼上正解。xttest1是检验随机效应模型是否存在序列自相关的命令。
如果检验异方差,应该用xttest3,但这个命令是检验固定效应模型的异方差。
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