当存在多个变量的时候，协整关系可能不止一个，这个是传统的E-G检验无法迅速得出的，所以出现了基于迹统计量和最大特征值统计量的JJ检验，又来判断变量之间协整关系的个数，
用STATA  做的话 你可以使用vec 命令试试~

关于多变量协整https://bbs.pinggu.org/thread-386030-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&page=1&tid=769788
常用到的stata命令https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&page=1&tid=99646
希望能帮到您

您好，麻烦问一下如果是多变量，解释变量中有I(1)也有I（0），被解释变量是I（0）的。这样的情况下，是对所有I（0）的变量取一阶差分，把他们变成I（1）后，再做协整吗？