【原创】动量因子与诺奖得主Thaler （旧贴更新） - 第8页 - 经管之家

› 论坛 › 金融投资论坛六区 › 金融学（理论版）

【原创】动量因子与诺奖得主Thaler （旧贴更新）

2014-6-23 10:25:53

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-6-23 11:11:17

感谢楼主的热心

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-6-23 23:51:16

翻看这些书，深深感受到与时代脱轨

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-6-24 11:41:19

谢谢楼主分享好东西了，刚好需要

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-6-24 21:46:00

支持楼主。。。。。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-6-25 18:56:20

大牛啊，大牛。终于见到一个肯把压箱底的货都说出来的牛人啊。能融汇贯通的理解这么深奥的概念。
实在是牛。阐述形而上的知识，真不容易啊

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-6-26 13:39:45

好多有用的论文啊~　　谢谢啦　　顶一个！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-6-26 18:08:22

Thank you for share!!

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-6-26 21:01:23

不错！值得称赞！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-6-27 11:31:55

收藏一下

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-6-27 13:50:28

浅析。。。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-6-28 02:44:02

楼主总结非常好。说几个问题和思路：
1. 动量并不在每一个时间域上都是成立的，在很多时间域上Mean-reversion占主流。
2. 长期的动量投资的样本是有限的，所以在真实交易中参数的设定是很困难的。
3. 例如技术分析里的turtle流派就利用了80年代动量异常明显的特征盈利很高，但是后来市场环境变化就巨亏。现有解释很难证明为什么在有的情况下比另一些情况下要好。如果能回答出在什么情况下可以预测动量策略是否有更高的几率成功无疑更有意义。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-6-28 10:01:24

支持楼主，路过学习

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-6-30 00:38:11

支持支持

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-6-30 04:15:12

arena007 发表于 2014-6-28 02:44
楼主总结非常好。说几个问题和思路：
1. 动量并不在每一个时间域上都是成立的，在很多时间域上Mean-rever ...

非常感谢你的评论。针对你的问题，我的看法是：
1 同意，按照Fama-French的说法，长期与短期MR占上风，中期MoM占上风。
2 同意，参数的设定很容易产生过度拟合的问题。
3 这个问题正是我这个帖子试图回答的。目前有了些新的解释，比如momentum crash，但还没有定论。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-6-30 17:48:39

谢谢哈。最近正在学matlab和sas

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-7-1 11:10:13

楼主总结得好。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

明天的明天M

2014-7-1 14:49:46

zhichilouzhu

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-7-1 20:34:50

谢谢楼主，太感谢了

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-7-2 10:07:52

谢谢楼主分享！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

Mademoiselle高

2014-7-2 16:25:06

好文章有时间慢慢看

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-7-3 08:52:49

看看

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-7-3 13:08:25

好东东，顶！！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-7-3 16:17:03

Wonderful: )

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-7-3 19:36:01

必须顶！谢谢楼主分享！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-7-4 12:10:14

支持楼主

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-7-4 19:47:20

真是好东西分享

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-7-7 00:29:47

经典，非常有用！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-7-9 21:50:52

Thank you for share!!

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-7-10 13:42:20

感谢楼主分享，弱弱问一下，数据形式是怎么样的啊，是J*K还是(J+K)*1? 不然看代码比较费劲~~

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

首页上一页下一页跳至第页

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群