你的意思我明白了，你是说宽松策略可能获得的收益更低，为什么（b-e）>a时候，（a，a）的策略组合概率还是比（b，b）大是吧。

这是非合作博弈，也就是互相不知道对方的策略，这样你要考虑到对方也会考虑自己收益小的情况而不选择严格策略，具体概率就如上所做，所以很符合常理阿。

首先 a>b>e , a>b>0
其次 （1，1）由上述a>b>e可得是有帕累托优势的
第三，根据偏离损失比较法的定义，可以得出在b-e>a情况下（0，0）是具有风险优势的而不是（1，1）有风险优势，如果按照你的思路来确定那个风险大的话可以这么来：甲乙本来在在（宽松，宽松）点，甲银行坚守宽松策略，而乙银行采取严格策略，从而收益差变为a-e，反过来的话乙银行坚守宽松甲银行采取严格策略，乙的收益差为a-e,那些选择停留在（宽松，宽松）点的银行的损失差额之积为（a-e）^2，按这个思路可以算出选择停留在（严格，严格）点的银行的损失差额之积为b^2，明显（宽松，宽松）比（严格，严格）风险更高，而且随着e的减小这风险的差距越大。
根据理性人假设（1，1）是应该是博弈的最终纳什均衡点，但为什么根据反应函数相交法得出的混合策略（(b-e)/(a+b-e)，(b-e)/(a+b-e)）在e减小即（宽松，宽松）这一点风险上升的时候反而参与者越发倾向于选择宽松策略

极端一点的话
银行甲                                宽松 p                     严格 1-p
银行乙
宽松  q                                  a，a                    -99a，0
严格 1-q                                0，-99a                      b，b
e足够小，选择严格策略最惨的情况下的收益为0，而选择宽松策略可能要接受-99a的损失。而代入混合策略（(b-e)/(a+b-e)，(b-e)/(a+b-e)）得出（(99a+b)/(100a+b)/(99a+b)/(100a+b)）>0.99
现在使e=0 则
银行甲                                宽松 p                     严格 1-p
银行乙
宽松  q                                  a，a                     0，0
严格 1-q                                0，0                     b，b
双方坚守宽松策略的风险明显小了，但把e=0代入混合策略（(b-e)/(a+b-e)，(b-e)/(a+b-e)）得出（b/(a+b),b/(a+b)）<0.5。