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请教单位根问题
tongjide
1461 9
2014-04-07
谢谢大家，但是还有一个问题，为什么说，”引入了表示确定性趋势的时间变量t，即分离出了确定性趋势的影响”？怎么理解这句话
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hyu9910
2014-4-7 13:19:03
譬如EVIEWS中有写出ADF的原假设的
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tonysun_cn
2014-4-7 13:47:44
单位根不等于系数为1
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tongjide
2014-4-7 14:23:56
tonysun_cn 发表于 2014-4-7 13:47
单位根不等于系数为1
谢谢
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liushuaiguang
2014-4-7 14:29:19
刚开始我也不明白，后来我觉得这是一个经验性的结果（不知道对不对），因为大部分计量经济学教材（不论是国内还是国外），在讲到序列平稳性这一块，都强调一个问题：根据某某（忘了具体谁了）多年经验研究发现，经济类时间序列数据不平稳时一般仅是单位根问题（注意，这意味着排出了特征方程根大于1的情况，当然你别问我为啥，我也不知道~），故而针对其的DF检验也就自然排除了特征方程根大于1的情况。反正我是这么理解的~
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liushuaiguang
2014-4-7 14:30:09
刚开始我也不明白，后来我觉得这是一个经验性的结果（不知道对不对），因为大部分计量经济学教材（不论是国内还是国外），在讲到序列平稳性这一块，都强调一个问题：根据某某（忘了具体谁了）多年经验研究发现，经济类时间序列数据不平稳时一般仅是单位根问题（注意，这意味着排出了特征方程根大于1的情况，当然你别问我为啥，我也不知道~），故而针对其的DF检验也就自然排除了特征方程根大于1的情况。反正我是这么理解的~
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