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关于高频交易数据的编程（如何把流量数据变成存量数据）
旦旦爱琪琪
3726 6
2014-04-08
悬赏 20 个论坛币 已解决
     大家好！ 请教下论坛中的高手，怎么样用sas把高频交易的买卖订单指令（开单时间，撤单时间）变成存量数据， 也就是每一个时间节点的买方报价和卖方报价（比如买一，买二。。。。卖一，卖二。。。）     在线等！！！！

     不胜感谢！

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soporaeternus 查看完整内容

关键是搞清楚订单的撮合机制，然后转化成数据逻辑。 我记得生成买卖档位价格及存量的话只要订单和撤单就可以了，交易可以用来进行验证。 基本思路是：自由竞价阶段 1 订单进入订单簿，更新订单簿 2 判断是否生成交易 3 更新订单簿 集合阶段稍微简单点，数据堆叠完毕后一个逻辑就过了
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soporaeternus
2014-4-8 20:13:48
关键是搞清楚订单的撮合机制，然后转化成数据逻辑。
我记得生成买卖档位价格及存量的话只要订单和撤单就可以了，交易可以用来进行验证。

基本思路是：自由竞价阶段
1 订单进入订单簿，更新订单簿
2 判断是否生成交易
3 更新订单簿

集合阶段稍微简单点，数据堆叠完毕后一个逻辑就过了
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旦旦爱琪琪
2014-4-8 22:21:01
补充说明一下：   数据集中有变量   instrument_id,  TRANTIM（报单时间） CAN_TIM(撤单时间），buycode（买卖方向）   price（申报价格）  
                        想要变成  instrument_id 时间， 买单价格一，买单价格二，。。。 卖单价格一，卖单价格二
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旦旦爱琪琪
2014-4-9 10:05:51
论坛币已扣~    要解决的赶紧来呀
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shenliang_111
2014-4-10 13:23:59
旦旦爱琪琪 发表于 2014-4-9 10:05
论坛币已扣~    要解决的赶紧来呀
proc transpose
by instrument_id  trantim
var price
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爱萌
2014-4-10 14:41:51
详细见抓取大智慧的代码
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