联合假设检验？单个约束检验 - 经管之家

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联合假设检验？单个约束检验

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收藏 2014-04-09

请问涉及多个系数的单个约束检验，F值如何计算，斯托克计量经济学用直接检验约束，但没有说明计算公式，请问这个公式是什么？

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2014-4-9 14:12:55

检验是用卡方分布进行，相当于Wald检验。公式可以在Hayashi或者书上查到，大概样子是

T（Rb-r)'[R*Avar(b)R']^(-1)(Rb-r)~X^2(#r)

原假设是Rb=r，#r是约束的个数

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