隐含波动率 vs delta的问题

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收藏 2014-04-09

隐含波动率 vs delta，这幅图我有个疑问。这里delta越趋近于1越是虚值看跌期权（应该是delta的绝对值），这里我觉得有问题。固定住s，k越大，看跌期权的delta越接近1，所以deta为1的时候看跌期权应该是越实值的。是这么回事么？（这幅图取自Wilmott on QF）

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2014-4-10 00:07:48

the delta here is moneyness (spot/strike) instead of the Greek delta appearing in the BS framework.

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2014-4-10 06:23:57

I think the x axis is just for call's delta (not absolute value)

In the money call approximately means out of money put.

best,

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2014-4-10 09:13:13

Chemist_MZ 发表于 2014-4-10 06:23
I think the x axis is just for call's delta (not absolute value)

In the money call approximately ...

嗯，有道理

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2014-4-10 09:14:25

KevinOu 发表于 2014-4-10 00:07
the delta here is moneyness (spot/strike) instead of the Greek delta appearing in the BS framework.

x轴是0到1，肯定不是moneyness

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