各位大侠好，最近要写实证论文，收集了3年上市公司的数据，要求要分行业和分年度进行回归分析。我觉得要进行面板回归，首先进行豪斯曼检验确定回归时使用固定效应模型还是随机效应模型？然后确定后在进行回归。可是我我同学说我这并不是严格的面板数据？
所以-----我糊涂了；还请各位指点一二，我是新手，不是很清楚
另外我还想咨询下关于分行业和分年度回归时，在stata中用什么样的指令？
之前看帖子里有人说用：
bys year industry: reg y x*，可以吗？
生成各回归的预测值yp与残差e：
reg y (industry#year)##c.x*     …………………………这一个指令我看的不是很理解？可以指教一下吗？
predict yp
predict e,r

菜鸟一个，问题较多，麻烦了，谢谢了！