遗漏变量的后果 - 经管之家

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遗漏变量的后果

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收藏 2014-04-13

在一个多元回归方程中,如果遗漏某个或某些自变量或者解释变量,一定会产生内生性的后果吗? 如果是大样本,有没有依然可以得到正确的回归? 是否只要预期残差为0,无异方差,无序列相关,依然可以得到正确的回归结果?

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2014-4-14 09:37:48

两种情况下可以获得正确的回归系数：
1.被遗漏的变量与y无关；（对参数估计和检验完全没有影响）
2.被遗漏的变量与模型中包含的变量无关。（但有可能影响估计的方差，进而影响检验）
参看伍德《导论》

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2014-5-31 20:55:46

继续讨论啊

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