固定收益证券 作者：（美）布鲁斯·塔克曼 黄嘉斌


本书贯穿同一组市场数据，以息票债券、无息债券和永久债券的定价过程为基础，步步为营地解析了折现率、收益率曲线、远期利率、抵押债券、可赎回债券以及远期、期货、利率交换交易等衍生工具的价格计算过程，既给出了一套体系完整的例题，又示范了现代金融市场实际运作的价格计算规则。

本书的第I部分将解释传统固定收益证券（即提供固定现金流量的证券）的基本概念与工具。这部分的内容虽然很基本，
但许多业者并不实际了解它们；

第Ⅱ部分将解释现代固定收益证券与其衍生性产品（即它们所提供的现金流量将随着利率水准而变动）的无套利机会订价技巧；

第Ⅲ部分将探讨如何衡量价格敏感性，这对于投资组合的风险评估、资产一负债的管理以及避险策略都非常重要；

第Ⅳ部分将讨论几种固定收益证券与衍生性产品，这一方面是因为它们本身的重要性，另一方面则是将前三个部分的概念纳入实际的运用中。

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