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2014-04-15
听了连老师的stata MLE,自己练习写MLE的估计,目前已经把logit probit tobit 和truncreg的写好,但是练习写ordered logit 和 ordered probit遇到了问题,请教一下。下面是我写的似然函数
因为ordered logit 的似然函数是Pr(y=m|x)=F(Cm-xb)-F(Cm-1 - xb) F为invlogit Cm 为 y=m时的cut值.我这里按y有4个分类来写的 *-------------------------------------------------
  cap program drop myologit_lf
  program define myologit_lf
    version 9
    args lnf xb c1 c2 c3
    qui replace `lnf' = ln(1-invlogit(`xb'-`c1')) if $ML_y1 == 1
    qui replace `lnf' = ln(invlogit(`xb'-`c1')-invlogit(`xb'-`c2')) if $ML_y1 == 2
        qui replace `lnf' = ln(invlogit(`xb'-`c2')-invlogit(`xb'-`c3')) if $ML_y1 == 3
        qui replace `lnf' = ln(invlogit(`xb'-`c3')) if $ML_y1 == 4
  end
*-------------------------------------------------



用如下这笔数据操作
use http://www.stata-press.com/data/lf2/ordwarm2,clear
其中warm 为4分类
做ologit warm ed 可以收敛
但是做
ml model lf myologit_lf (warm = ed) /c1 /c2 /c3
ml max

就不能收敛
把 invlogit 换成normal还是不行。
请问是不是我把似然函数写错了?
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2014-4-15 09:55:44
格式乱了,似然函数程序上传为附件



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2014-4-15 22:00:19
问题已经解决,似然方程没错,ml model 里面第一个应该不要常数项
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2014-4-17 15:57:23
那就好,你的进度真快呀,呵呵。
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