czl3658 发表于 2014-4-16 13:08
你查一下相关的论文吧 里面的模型构建里解释的绝对详细

Jada16 发表于 2014-4-16 13:38
能推荐两篇不？？ 这两天一直在看，但大都是描述garch模型的，比如：var(t) = omega + alpha*var(t-1) +  ...

czl3658 发表于 2014-4-16 14:36
具体模型是那个garch  mgarch 或者egarch之类的

Jada16 发表于 2014-4-16 16:42
就是最普通的GARCH(1,1)的。 就是想知道手算怎么求出它的系数的。手算怎么做出 eviews 那里面的 forecast ...

天天向上小婧 发表于 2014-10-7 22:32
请问楼主是怎么用forecast预测出来方差的？总感觉结果不对。。急求啊……在线等

Jada16 发表于 2014-10-8 09:28
我后来没再弄eviews的code了，后来改用了R, garch 的 code 用的是下面这个：
fit

zyc_USTC13204 发表于 2014-11-27 19:20
楼主 我在用matlab做garch    怎么预测出来的之后一期的波动率是负数呢

undertaker314 发表于 2016-4-22 08:37
最近刚好在用excel做GARCH模型ORZ
关于模型里面alpha，beta，omega的计算：
这些数值是根据历史数据计算出 ...