还有岭回归！

可以，挺细致

赞，谢谢分享

谢谢楼主分享！！

主成分回归不能消除多重共线性，请楼主参照 张虎 论文：主成分分析方法中存在的问题。

总结得真到位，学习到了

感谢楼主

拜读一下

了解一下

自动略过

挺有用的哦

学习学习

谢谢分享

学习！

不要为统计而统计 有共线是你之前理论有错 不是删除变量或者log一下你的理论上逻辑就正确了

谢谢了

非常全面，谢谢！

好帖！

学习了

谢谢分享

嗯，比较有道理

感谢楼主

瞬间明白了！感谢楼主！！！

感谢(

感谢分享

谢谢分享

感谢楼主

请问楼主，stata应该怎么进行逐步回归呀？

Dependent Variable: WROE                                
Method: Stepwise Regression                                
Date: 03/20/18   Time: 11:40                                
Sample: 2012 2016                                
Included observations: 180                                
No always included regressors                                
Number of search regressors: 8                                
Selection method: Stepwise forwards                                
Stopping criterion: p-value forwards/backwards = 0.05/0.051                                
                                
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.*  
                                
TOP10        0.147413        0.013033        11.31086        0.0000
                                
R-squared        0.072134            Mean dependent var                0.090840
Adjusted R-squared        0.072134            S.D. dependent var                0.118490
S.E. of regression        0.114136            Akaike info criterion                -1.497308
Sum squared resid        2.331848            Schwarz criterion                -1.479569
Log likelihood        135.7577            Hannan-Quinn criter.                -1.490115
Durbin-Watson stat        1.222415                        
                                
        Selection Summary                        
                                
Added TOP10                                
                                
*Note: p-values and subsequent tests do not account for stepwise                                
        selection.                                


想问楼主一下，出来这样的结果是什么意思哇？